Principios de calculo

Princípios do cálculo de Marcação a Mercado (MTM)

Princípios do cálculo de Marcação a Mercado (MTM) Como está a marcação a mercado (MTM) nos seus sistemas?

Utiliza modelos matemáticos para esse fim?

Está em acordo com os princípios adotados pela Cetip?

Veja alguns:

I. Calculo dos valores para os derivativos que utilizam os indexadores mais tradicionais do mercado, envolvendo contratos de SWAPs, Opções e Termo. Dentre os que podem ser oferecidos em garantia calculam-se os valores para Títulos Públicos Federais custodiados no SELIC, CDBs, DIs e Debêntures;

II. Emprega no processo de cálculo modelos matemáticos universalmente utilizados, ou, modelos próprios visando o atendimento das especificidades dos ativos ou contratos;

III. O critério preponderante do processo de escolha de metodologia, fontes de dados e/ou qualquer decisão que envolva a realização dos cálculos do valor de mercado será o tratamento eqüitativo dos parâmetros aplicados;

IV. A marcação a mercado será realizada diariamente;

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