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Princípios do cálculo de Marcação a Mercado (MTM)
- adm-quadrasoft
- 28 de agosto de 2020
- Geral
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Princípios do cálculo de Marcação a Mercado (MTM) Como está a marcação a mercado (MTM) nos seus sistemas?
Utiliza modelos matemáticos para esse fim?
Está em acordo com os princípios adotados pela Cetip?
Veja alguns:
I. Calculo dos valores para os derivativos que utilizam os indexadores mais tradicionais do mercado, envolvendo contratos de SWAPs, Opções e Termo. Dentre os que podem ser oferecidos em garantia calculam-se os valores para Títulos Públicos Federais custodiados no SELIC, CDBs, DIs e Debêntures;
II. Emprega no processo de cálculo modelos matemáticos universalmente utilizados, ou, modelos próprios visando o atendimento das especificidades dos ativos ou contratos;
III. O critério preponderante do processo de escolha de metodologia, fontes de dados e/ou qualquer decisão que envolva a realização dos cálculos do valor de mercado será o tratamento eqüitativo dos parâmetros aplicados;
IV. A marcação a mercado será realizada diariamente;
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